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在其他因素不變的情況下,下列各項變動中,引起美式看跌期權價值下降的有

發布日期:2020-02-20 來源:會計考試網



在其他因素不變的情況下,下列各項變動中,引起美式看跌期權價值下降的有

在其他因素不變的情況下,下列各項變動中,引起美式看跌期權價值下降的有()。
 
A.股票市價下降
 
B.股價波動率下降
 
C.到期期限縮短
 
D.無風險報酬率降低
 
【答案】BC
 
【解析】看跌期權在未來某一時間執行,其收入是執行價格與股票價格的差額。如果其他因素不變,當股票價格下降時,看跌期權的價值上升,選項A錯誤;一種簡單而不全面的解釋,假設股票價格不變,無風險報酬率越低,執行價格的現值越高,看跌期權的價值越高,選項D錯誤。

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